Сравнение EDGH с EDGU
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 20.77% vs 22.63% for EDGU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.91%/yr for EDGU.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и EDGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у EDGU с доходностью 10.09%.
EDGH
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и EDGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 3.42% | 28.98% | -1.97% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 10.09% | 14.79% | 0.34% |
Correlation
The correlation between EDGH and EDGU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. EDGU — Ранг доходности на риск
EDGH
EDGU
Сравнение EDGH c EDGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | EDGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.21 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 11.85 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и EDGU
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и EDGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -17.58% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -7.08% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -2.64% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.49% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.91% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и EDGU
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 3.72%, в то время как у 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.56% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 9.82% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.60% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.40% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.40% | +0.24% |
Сравнение комиссий EDGH и EDGU
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EDGU в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и EDGU
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности EDGU в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.14% | 1.18% | 3.19% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.66% | 0.61% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and EDGU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGU has higher volatility (5.56%) compared to EDGH (3.72%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs EDGU's -17.58%.
On 1-year performance, EDGU leads with 22.63% vs 20.77% for EDGH. On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 22.63% return vs 20.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.66% for EDGU.
EDGH is categorized as Commodities, while EDGU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.91% for EDGU.
EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и EDGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор