PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с EDGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с EDGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 27.67% for EDGU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.91%/yr for EDGU.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и EDGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDGH показывает доходность 12.13%, а EDGU немного выше – 12.61%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGU

1 день
0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и EDGU

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.61%14.79%0.27%

Correlation

The correlation between EDGH and EDGU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов EDGH и EDGU

Секторы
EDGH
EDGU

Финансовые услуги

92.7%
14.2%

Сырьевые материалы

7.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

27.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
EDGU
14.2%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
EDGU
2.3%

Коммуникационные услуги

EDGH

-

EDGU
11.2%

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

EDGU
11.8%

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

EDGU
5.5%

Энергетика

EDGH

-

EDGU
6.1%

Здравоохранение

EDGH

-

EDGU
8.3%

Промышленность

EDGH

-

EDGU
9.4%

Недвижимость

EDGH

-

EDGU
1.7%

Технологии

EDGH

-

EDGU
27.3%

Коммунальные услуги

EDGH

-

EDGU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с CMDY
Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSEEDGU с FTAG

Доходность на риск

EDGH vs. EDGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c EDGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHEDGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.38

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.20

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.93

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

15.11

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. EDGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGU равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и EDGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHEDGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.12

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EDGH и EDGU

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и EDGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHEDGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-17.58%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-7.08%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.41%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.50%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.84%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и EDGU

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHEDGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

8.53%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

11.67%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.13%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.13%

+0.46%

Сравнение комиссий EDGH и EDGU

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EDGU в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и EDGU

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EDGU в 0.65%

ПозицияTTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and EDGU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (3.25%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs EDGU's -17.58%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 27.67% for EDGU. On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 27.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for EDGU.

EDGH is categorized as Commodities, while EDGU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.91% for EDGU.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и EDGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор