PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с EDGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с EDGI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) и EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) — оба биржевые фонды: EDGH — это Commodities, активно управляемый 3EDGE Asset Management, а EDGI — Foreign Large Cap Equities, активно управляемый 3EDGE Asset Management. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGH показал 35.78% против 31.95% у EDGI. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGH взимает 1.01% в год против 0.97% у EDGI.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и EDGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у EDGI с доходностью 6.27%.

EDGH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
14.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGI

1 день
-0.33%
1 месяц
4.50%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.35%
1 год
31.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и EDGI

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		14.01%28.98%-1.99%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		6.27%26.77%-7.10%

Корреляция

Корреляция между EDGH и EDGI составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGU
Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGUEDGI с EDGF

Доходность на риск

EDGH vs. EDGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c EDGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHEDGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.24

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.03

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.65

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

10.27

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. EDGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGI равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и EDGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHEDGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.99

+0.71

Просадки

Сравнение просадок EDGH и EDGI

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки EDGI в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и EDGI.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGHEDGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-14.52%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.84%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.48%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.87%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и EDGI

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 5.02%, в то время как у 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGHEDGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.64%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

12.09%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.38%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.08%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.08%

-0.04%

Сравнение комиссий EDGH и EDGI

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EDGI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и EDGI

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EDGI в 1.86%

TTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.03%1.18%3.19%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.86%1.97%0.61%