PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) is an actively managed asset allocation ETF that seeks capital appreciation and downside risk management through tactical exposure to hard assets. The fund invests across equities of commodity-related companies, Treasury inflation-protected securities (TIPS), and commodities such as gold, silver, platinum, palladium, broad commodity baskets, energy and agricultural commodities, using derivatives and other ETFs where appropriate. The portfolio is dynamically adjusted based on 3EDGE Asset Management's research-driven views on inflation and market conditions.

Эмитент
3EDGE Asset Management
Дата выпуска
2 окт. 2024 г.
Категория
Commodities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$195M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с EDGUEDGH с DCMTEDGH с CMDYEDGH с CMCIEDGH с USE

Доходность

График доходности EDGH

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции EDGH — $34.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) показал доход в 12.49% с начала года и 31.24% за последние 12 месяцев.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.84%
С начала года
12.49%
6 месяцев
14.30%
1 год
31.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EDGH по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении EDGH закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -7.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20267.14%6.11%-1.07%2.17%-1.72%-0.38%12.49%
20254.29%-0.06%4.83%0.35%-0.19%0.77%-0.23%3.41%6.21%0.31%4.56%1.78%28.98%
20240.82%-2.26%-0.54%-1.99%

Метрики бенчмарка

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF has an annualized alpha of 22.80%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2024.

  • This ETF captured 48.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -76.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
22.80%
Бета
0.11
R²
0.01
Участие в росте
48.92%
Участие в снижении
-76.66%

Комиссия

Комиссия EDGH составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EDGH имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск EDGH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EDGHБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.24

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.07

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.93

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.52

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.36$0.36$0.76

Дивидендный доход

1.05%1.18%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2024$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF показал максимальную просадку в 10.60%, зарегистрированную 2 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF составляет 4.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2026 года2026
-10.60%февр. 2026 г.
3d1mo 7d
1mo 10dянв. 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2025 года2025
-7.86%нояб. 2025 г.
18d1mo 18d
2mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-7.43%март 2026 г.
10d1mo 19d
1mo 29dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025
-5.52%апр. 2025 г.
4d10d
14dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-5.23%нояб. 2024 г.
23d2mo 16d
3mo 9dокт. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

EDGHБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-56.78%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.10%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.74%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.72%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.97%

+1.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EDGH

Добавьте 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EDGH