PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с EDGF

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) и EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) — оба биржевые фонды: EDGH — это Commodities, активно управляемый 3EDGE Asset Management, а EDGF — Intermediate Core Bond, активно управляемый 3EDGE Asset Management. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGH показал 35.78% против 3.83% у EDGF. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGH взимает 1.01% в год против 0.79% у EDGF.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.70%.

EDGH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
14.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGF

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и EDGF

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		14.01%28.98%-1.99%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%

Корреляция

Корреляция между EDGH и EDGF составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGIEDGH с EDGU
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с CAFXEDGF с AFIXEDGF с AGGHEDGF с BFIXEDGF с EDGUEDGF с VTGEDGF с BBAG

Доходность на риск

EDGH vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHEDGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.80

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.73

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

4.48

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

13.74

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и EDGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHEDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.97

+0.73

Просадки

Сравнение просадок EDGH и EDGF

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и EDGF.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGHEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-1.62%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-0.92%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.27%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.48%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.30%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и EDGF

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EDGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGHEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.40%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

1.45%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

2.16%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

2.44%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

2.44%

+13.60%

Сравнение комиссий EDGH и EDGF

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и EDGF

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EDGF в 3.46%

TTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.03%1.18%3.19%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%