PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) Коэффициент Шарпа: 2.03

Коэффициент Шарпа EDGH равен 2.03, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.03 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 15 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EDGH

Ранг коэффициента Шарпа EDGH: 50.450
Средне

EDGH опережает 50.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция EDGH на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EDGH относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.63
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.63 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.20+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF с другими ETF в категории Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EDGH с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 15 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BWETBreakwave Tanker Shipping ETF14.88
FAARFirst Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF3.25
PITVanEck Commodity Strategy ETF3.06
CMDTPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund2.88
ZSBUSCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund2.78
CERYSPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF2.77
ZSCUSCF Sustainable Commodity Strategy Fund2.74
FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund2.74
EVMTInvesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF2.61
HGERHarbor Commodity All-Weather Strategy ETF2.53
EDGH3EDGE Dynamic Hard Assets ETF2.03

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EDGH во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EDGH стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore EDGH risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

EDGH Sortino Ratio