PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с DCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, USE returned 38.24% vs 39.57% for DCMT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.

Доходность

Сравнение доходности USE и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у DCMT с доходностью 32.24%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DCMT

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
32.24%
6 месяцев
30.67%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и DCMT

2026 (YTD)20252024
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%16.61%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		32.24%6.04%4.96%

Correlation

The correlation between USE and DCMT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.70

The correlation between USE and DCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE

Доходность на риск

USE vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.17

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.84

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

6.41

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

15.18

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DCMT равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.17

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.15

-0.48

Просадки

Сравнение просадок USE и DCMT

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и DCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-11.95%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-6.21%

-20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.08%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.14%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.61%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и DCMT

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

6.86%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

15.96%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

18.36%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

15.79%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

15.79%

+11.29%

Сравнение комиссий USE и DCMT

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и DCMT

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DCMT в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.78%3.67%1.59%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

USE and DCMT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to DCMT (6.86%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs DCMT's -11.95%.

On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs 38.24% for USE. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs 38.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: USCF and DoubleLine. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор