Сравнение USDX с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
USDX и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 6.87% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и IBTM
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
USDX vs. IBTM — Ранг доходности на риск
USDX
IBTM
Сравнение USDX c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 0.80 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.02 | 1.19 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 1.41 | +4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.56 | 3.94 | +28.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.80 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 0.22 | +4.18 |
Корреляция
Корреляция между USDX и IBTM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и IBTM
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и IBTM
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -13.60% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.85% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.03% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -4.95% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.02% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и IBTM
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.49%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.54% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.72% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 4.77% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 7.68% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 7.68% | -6.11% |