PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с CGSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).

USDX и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и CGSD

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.21%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Capital Group Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY

Сравнение комиссий USDX и CGSD

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

USDX vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXCGSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

2.70

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

4.17

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

4.10

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

19.09

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

2.43

+2.01

Корреляция

Корреляция между USDX и CGSD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и CGSD

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности CGSD в 4.48%

TTM2025202420232022
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%

Просадки

Сравнение просадок USDX и CGSD

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и CGSD.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-1.75%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.11%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и CGSD

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.96%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.68%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

2.19%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.19%

-0.62%