Сравнение USDX с CGSD
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.55% vs 4.16% for CGSD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.
Доходность
Сравнение доходности USDX и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.60%.
USDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.30% | 6.25% | 6.87% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.60% | 6.11% | 5.30% |
Correlation
The correlation between USDX and CGSD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. CGSD — Ранг доходности на риск
USDX
CGSD
Сравнение USDX c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.59 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 3.75 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.14 | 17.85 | +30.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.85 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.02 | 2.39 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок USDX и CGSD
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -1.75% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.11% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.23% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.28% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и CGSD
SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.43% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.02% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.48% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.16% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.16% | -0.45% |
Сравнение комиссий USDX и CGSD
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и CGSD
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CGSD в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.47% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and CGSD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (1.09%) compared to CGSD (0.43%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs CGSD's -1.75%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.55% vs 4.16% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSD has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.55% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.47% for CGSD.
USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while CGSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Capital Group. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.25% for CGSD.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор