Сравнение USDX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
USDX и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 3.19% |
Доходность по периодам
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и BIV
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
USDX vs. BIV — Ранг доходности на риск
USDX
BIV
Сравнение USDX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 1.10 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.58 | +3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.19 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 1.72 | +4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.37 | 5.46 | +27.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.10 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.65 | +3.78 |
Корреляция
Корреляция между USDX и BIV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и BIV
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности BIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и BIV
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -18.95% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.87% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.40% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и BIV
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.80% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.73% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 4.55% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 6.38% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.50% | -3.93% |