Сравнение USDU с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
USDU и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.41% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и USFR
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
USDU vs. USFR — Ранг доходности на риск
USDU
USFR
Сравнение USDU c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 14.37 | -14.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 42.77 | -42.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 10.64 | -9.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 103.21 | -103.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 658.56 | -658.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 14.37 | -14.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 8.63 | -7.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 3.00 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между USDU и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и USFR
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и USFR
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -1.36% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.04% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -0.18% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -0.80% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.16% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.01% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и USFR
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.08% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 0.19% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 0.29% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 0.41% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 0.81% | +6.68% |