Сравнение USDU с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
USDU и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или USFR.
Основные характеристики
| USDU | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.48% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.11% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.33% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 5.41% | 0.36% |
| Макс. просадка | -14.53% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USDU и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USDU и USFR
С начала года, USDU показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и USFR
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USDU c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и USFR
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 6.38% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% | 1.58% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и USFR
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и USFR
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.