Сравнение USDU с UDN
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds. USDU is actively managed, while UDN is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.77%/yr vs -0.29%/yr for UDN. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности USDU и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у UDN с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 2.77% против -0.29% соответственно.
USDU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 2.77%
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам USDU и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.29% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between USDU and UDN is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.83 |
The correlation between USDU and UDN has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. UDN — Ранг доходности на риск
USDU
UDN
Сравнение USDU c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.16 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.32 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и UDN
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -41.67% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.13% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -8.59% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -20.71% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -25.72% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -28.41% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -20.65% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.51% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и UDN
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.50% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.39% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 6.01% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.41% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 6.85% | +0.56% |
Сравнение комиссий USDU и UDN
USDU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и UDN
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности UDN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.71% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and UDN have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDN has higher volatility (1.50%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.77% vs -0.29% for UDN. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.77% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.98% for UDN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.77% for UDN.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор