Сравнение USDU с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
USDU и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USDU и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDU и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 5.76% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и GDE
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
USDU vs. GDE — Ранг доходности на риск
USDU
GDE
Сравнение USDU c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.84 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.36 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.68 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.22 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.84 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.12 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между USDU и GDE составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и GDE
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и GDE
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -32.01% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -22.66% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -17.11% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.76% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.93% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.85%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 11.78% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 25.29% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 32.28% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 26.18% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 26.18% | -18.69% |