Сравнение USDU с FXE
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds. USDU is actively managed, while FXE is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.72%/yr vs 0.35%/yr for FXE. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXE.
Доходность
Сравнение доходности USDU и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 2.72% против 0.35% соответственно.
USDU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 2.72%
FXE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам USDU и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.29% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.20% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between USDU and FXE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.78 |
The correlation between USDU and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. FXE — Ранг доходности на риск
USDU
FXE
Сравнение USDU c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.11 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -0.23 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и FXE
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -43.33% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.40% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -8.12% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -20.21% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -26.46% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -28.87% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -22.34% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.58% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FXE
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.25%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.58% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.47% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 6.17% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.65% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.26% | +0.15% |
Сравнение комиссий USDU и FXE
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FXE
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FXE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.71% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and FXE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.58%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.72% vs 0.35% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.72% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.75% for FXE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXE.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор