PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с GOOGL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и GOOGL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
210.64%
USDT-USD
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.01

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.02

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.00

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

0.03

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.64%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.20%

GOOGL:

-21.43%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -14.34%.

USDT-USD

С начала года

0.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

0.21%

1 год

0.04%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.78%

1 год

4.32%

5 лет

20.64%

10 лет

19.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: -0.00
GOOGL: -0.01
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
GOOGL: 0.21
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 1.00
GOOGL: 1.03
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDT-USD: -0.01
GOOGL: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.01
USDT-USD
GOOGL

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и GOOGL

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.20%
-21.43%
USDT-USD
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и GOOGL

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.16%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
14.63%
USDT-USD
GOOGL