PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDT-USD с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDT-USD и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -4.92%.

USDT-USD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-0.02%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с BTCS
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

USDT-USD vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDT-USD c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDT-USDGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.95

-2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

3.90

-3.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.57

-4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

17.62

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDT-USD vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDT-USDGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.95

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и GOOGL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и GOOGL

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

USDT-USDGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-65.29%

+54.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-20.37%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-44.32%

+42.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-13.41%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-19.15%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

5.28%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и GOOGL

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDT-USDGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

9.76%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

19.99%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

30.72%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

30.87%

-30.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

28.85%

-22.00%