Сравнение GOOGL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или VGT.
Основные характеристики
GOOGL | VGT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 8.59% |
Дох-ть за 1 год | 48.86% | 40.71% |
Дох-ть за 3 года | 13.86% | 14.82% |
Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 22.34% |
Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 20.43% |
Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.45 |
Дневная вол-ть | 27.21% | 17.81% |
Макс. просадка | -65.29% | -54.63% |
Current Drawdown | -1.68% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между GOOGL и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и VGT
С начала года, GOOGL показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.43% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOGL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.82 | ||||
Vanguard Information Technology ETF | 2.45 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и VGT
GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и VGT
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и VGT
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и VGT
Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.