PortfoliosLab logo
Сравнение GOOGL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOGL и VGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,381.25%
1,523.85%
GOOGL
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOGL:

0.09

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

GOOGL:

0.36

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

GOOGL:

1.04

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

GOOGL:

0.09

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

GOOGL:

0.22

VGT:

1.41

Индекс Язвы

GOOGL:

12.78%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

GOOGL:

31.87%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

GOOGL:

-65.29%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

GOOGL:

-21.43%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOGL имеют среднегодовую доходность 19.20%, а акции VGT немного отстают с 18.64%.


GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.78%

1 год

4.32%

5 лет

20.64%

10 лет

19.20%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOGL и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOGL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOGL: 0.09
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOGL: 0.36
VGT: 0.71
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOGL: 1.04
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOGL: 0.09
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOGL: 0.22
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.37
GOOGL
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и VGT

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и VGT

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.43%
-15.44%
GOOGL
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и VGT

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOGL) составляет 14.73%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
19.16%
GOOGL
VGT