PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLVGT
Дох-ть с нач. г.8.05%8.59%
Дох-ть за 1 год48.86%40.71%
Дох-ть за 3 года13.86%14.82%
Дох-ть за 5 лет20.77%22.34%
Дох-ть за 10 лет18.43%20.43%
Коэф-т Шарпа1.822.45
Дневная вол-ть27.21%17.81%
Макс. просадка-65.29%-54.63%
Current Drawdown-1.68%-0.86%

Корреляция

0.66
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и VGT

С начала года, GOOGL показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.43% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,911.23%
1,449.55%
GOOGL
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.82
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.45

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и VGT

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
2.45
GOOGL
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и VGT

GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и VGT

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и VGT


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.68%
-0.86%
GOOGL
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и VGT

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.36%
5.33%
GOOGL
VGT