Сравнение GOOGL с VGT
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, GOOGL returned 24.66%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOGL имеют среднегодовую доходность 24.66%, а акции VGT немного отстают с 24.49%.
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.20B | $11.00B | $12.02B | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам GOOGL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between GOOGL and VGT is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GOOGL and VGT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. VGT — Ранг доходности на риск
GOOGL
VGT
Сравнение GOOGL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.50 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 6.69 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и VGT
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -54.63% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -16.40% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -27.23% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -35.07% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -35.07% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -4.70% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -7.95% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.11% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и VGT
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 9.00% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 20.38% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 24.47% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 25.92% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 24.93% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и VGT
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and VGT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (14.46%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs VGT's -54.63%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор