Сравнение USD с UST
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs -2.42%/yr for UST. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USD и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 55.62% против -2.42% соответственно.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
UST
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- -2.42%
- Всё время*
- 2.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.30M | $71.34M | $95.45M | |
| $479.50K | $385.03K | $333.72K |
Сравнение доходности по годам USD и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.74% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between USD and UST is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | -0.20 |
The correlation between USD and UST shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. UST — Ранг доходности на риск
USD
UST
Сравнение USD c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.21 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.44 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и UST
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -47.99% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -8.86% | -30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -14.85% | -49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -43.42% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -47.99% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -38.87% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -15.37% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 4.13% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и UST
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 2.69% | +25.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 7.30% | +54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 9.05% | +65.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 15.45% | +63.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 13.15% | +57.30% |
Сравнение комиссий USD и UST
И USD, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и UST
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UST в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.59% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
USD and UST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to UST (2.69%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs -2.42% for UST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.
UST has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.33% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор