Сравнение USD с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
USD и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 50.62% против -1.82% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и UST
И USD, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. UST — Ранг доходности на риск
USD
UST
Сравнение USD c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.21 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.37 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.36 | +4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 0.81 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.21 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.39 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.14 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между USD и UST составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и UST
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок USD и UST
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -47.99% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -8.44% | -23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -43.97% | -33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -47.99% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -37.34% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -14.89% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 3.69% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и UST
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 3.75% | +17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 6.39% | +42.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 11.28% | +65.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 15.45% | +60.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 13.18% | +55.67% |