Сравнение UST с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
UST и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UST или QDVE.DE.
Основные характеристики
| UST | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.84% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | -15.79% | 46.05% |
| Дох-ть за 3 года | -13.78% | 19.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.36% | 23.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 18.14% |
| Макс. просадка | -47.99% | -31.45% |
| Current Drawdown | -44.64% | -4.04% |
Корреляция
Корреляция между UST и QDVE.DE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UST и QDVE.DE
С начала года, UST показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 11.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и QDVE.DE
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UST c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и QDVE.DE
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.46% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и QDVE.DE
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UST и QDVE.DE
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 4.67%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.