PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции USD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 60.21% против 67.95% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between USD and NVDA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.80

The correlation between USD and NVDA shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

USD vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.20

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.75

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.07

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

4.94

+13.48

USD vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и NVDA

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-89.72%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-20.21%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-36.88%

-27.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-66.34%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-66.34%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-12.86%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-36.18%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

8.46%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и NVDA

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

13.26%

+16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

26.67%

+25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

35.00%

+30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

51.76%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

49.84%

+19.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и NVDA

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and NVDA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs NVDA's -89.72%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор