Сравнение USD с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
USD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 55.59% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и NRGU
И USD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
USD
NRGU
Сравнение USD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.79 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.48 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.29 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 2.64 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.79 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USD и NRGU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NRGU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и NRGU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -57.50% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -55.24% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -17.40% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -25.38% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 27.12% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 23.31% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 50.27% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 88.18% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 87.12% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 87.12% | -18.27% |