PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с IBIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, USD returned 222.89% vs -39.67% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности USD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и IBIT

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%135.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between USD and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

USD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-0.92

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.30

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.78

+7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-1.37

+19.80

USD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и IBIT

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-52.11%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-52.11%

+20.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-49.45%

+35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-16.53%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

29.64%

-18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и IBIT

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

12.07%

+17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

34.45%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

44.10%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

50.26%

+26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

50.26%

+19.35%

Сравнение комиссий USD и IBIT

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и IBIT

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, USD leads with 222.89% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 222.89% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for IBIT.

USD is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.25% for IBIT.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор