PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.90%/yr vs 9.44%/yr for HDV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности USD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 83.22%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 60.90% против 9.44% соответственно.

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between USD and HDV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.42

The correlation between USD and HDV shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и HDV

Секторы
USD
HDV

Технологии

26.3%
0.2%

Финансовые услуги

26.0%
4.7%

Энергетика

0.0%
20.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

USD
26.3%
HDV
0.2%

Финансовые услуги

USD
26.0%
HDV
4.7%

Энергетика

USD
0.0%
HDV
20.2%

Сырьевые материалы

USD

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

USD

-

HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

USD

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

USD

-

HDV
24.5%

Здравоохранение

USD

-

HDV
22.6%

Промышленность

USD

-

HDV
3.5%

Недвижимость

USD

-

HDV

-

Коммунальные услуги

USD

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

USD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.12

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.11

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

4.07

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

11.13

+5.12

USD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и HDV

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-37.04%

-51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-5.18%

-26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-10.49%

-53.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-15.42%

-62.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-37.04%

-40.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-1.46%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-3.08%

-29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

1.89%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и HDV

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 34.08% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.08%

3.45%

+30.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

7.60%

+46.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

9.93%

+58.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.72%

12.81%

+64.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.82%

15.73%

+54.09%

Сравнение комиссий USD и HDV

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и HDV

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and HDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, USD leads with 60.90% vs 9.44% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.90% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.08% for HDV.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор