Сравнение USD с HDV
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности USD и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 55.62% против 9.57% соответственно.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between USD and HDV is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between USD and HDV shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USD и HDV
Секторы
USD
HDV
Технологии
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
USD
HDV
Финансовые услуги
USD
HDV
Энергетика
USD
HDV
Сырьевые материалы
USD
-
HDV
Коммуникационные услуги
USD
-
HDV
Потребительский циклический сектор
USD
-
HDV
Потребительский защитный сектор
USD
-
HDV
Здравоохранение
USD
-
HDV
Промышленность
USD
-
HDV
Недвижимость
USD
-
HDV
-
Коммунальные услуги
USD
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. HDV — Ранг доходности на риск
USD
HDV
Сравнение USD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.71 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 12.85 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и HDV
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -37.04% | -51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -5.18% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -10.49% | -53.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -15.42% | -62.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -37.04% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -1.72% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -3.06% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 1.90% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и HDV
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 4.12% | +24.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 8.54% | +52.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 10.80% | +63.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 12.94% | +65.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 15.78% | +54.67% |
Сравнение комиссий USD и HDV
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и HDV
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and HDV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs HDV's -37.04%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 9.57% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.33% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор