PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с EME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 33.61%/yr for EME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USD и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 60.21% против 33.61% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-10.83%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
73.63%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between USD and EME is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.52

The correlation between USD and EME has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

USD vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.92

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.31

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.94

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

7.26

+11.17

USD vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа EME равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и EME

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-70.56%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-25.15%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-36.19%

-28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-36.19%

-41.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-48.00%

-29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-12.79%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-15.36%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

10.18%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и EME

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

10.65%

+18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

26.55%

+25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

38.62%

+26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

33.44%

+43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

33.04%

+36.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и EME

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности EME в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and EME have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs EME's -70.56%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор