PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while DRX.TO (ADF Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USD и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USD торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 60.21% против 16.99% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between USD and DRX.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

USD vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.14

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.40

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.23

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

4.33

+14.09

USD vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и DRX.TO

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-94.08%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-34.27%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-75.11%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-75.11%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-83.05%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-27.55%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-65.62%

+33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

17.58%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и DRX.TO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ADF Group Inc. (DRX.TO) имеют волатильность 29.56% и 29.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

29.29%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

48.65%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

66.80%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

60.11%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

58.03%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и DRX.TO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DRX.TO в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and DRX.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор