Сравнение DRX.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADF Group Inc. (DRX.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRX.TO или SPY.
Основные характеристики
| DRX.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.57% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 75.06% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 80.96% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.53% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.72 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 26.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 69.71% | 12.07% |
| Макс. просадка | -98.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -54.94% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между DRX.TO и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и SPY
С начала года, DRX.TO показывает доходность 33.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции DRX.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.14% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRX.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и SPY
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.33% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% | 0.86% | 0.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и SPY
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -98.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и SPY
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.