PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRX.TO с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRX.TO с VST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DRX.TO (ADF Group Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, DRX.TO returned 50.28%/yr vs 61.26%/yr for VST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRX.TO и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ADF Group Inc. (DRX.TO) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRX.TO торгуется в CAD, в то время как VST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRX.TO показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -6.21%.

DRX.TO

1 день
-6.08%
1 месяц
1.33%
С начала года
15.98%
6 месяцев
41.11%
1 год
60.81%
3 года*
53.24%
5 лет*
50.28%
10 лет*
14.67%

VST

1 день
-3.01%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.97%
1 год
-10.80%
3 года*
86.53%
5 лет*
61.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRX.TO и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRX.TO
ADF Group Inc.		15.98%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%
VST
Vistra Corp.		-6.21%12.26%292.58%66.97%12.56%18.49%-13.36%-2.57%35.54%10.67%

Correlation

The correlation between DRX.TO and VST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

DRX.TO:

CA$1.07

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

DRX.TO:

9.94

VST:

17.29

Коэффициент PEG

DRX.TO:

0.18

VST:

0.39

Коэффициент P/S

DRX.TO:

1.01

VST:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

DRX.TO:

CA$258.74M

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRX.TO:

CA$59.38M

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

DRX.TO:

CA$43.53M

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

Vistra Corp.

Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с CAMTDRX.TO с USD
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

DRX.TO vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRX.TO c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRX.TOVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.22

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.01

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.28

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

-0.53

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRX.TO vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRX.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRX.TO и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRX.TOVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.22

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DRX.TO и VST

Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки VST в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRX.TOVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-49.36%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-38.34%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.49%

-49.36%

-25.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.49%

-49.36%

-25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.49%

-30.96%

-16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.69%

-13.90%

-47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.74%

20.34%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRX.TO и VST

Текущая волатильность для ADF Group Inc. (DRX.TO) составляет 12.87%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRX.TOVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

14.61%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

37.45%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.94%

48.32%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.58%

46.92%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

41.20%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRX.TO и VST

Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VST в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.38%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRX.TO и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.79M
5.64B
(DRX.TO) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRX.TO значения в CAD, VST значения в USD

Сравнение рентабельности DRX.TO и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADF Group Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.5%
0
Активы портфеля
DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.93M при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.02M при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.36M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

DRX.TO and VST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор