PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRX.TO с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRX.TO с CAMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DRX.TO (ADF Group Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DRX.TO returned 14.67%/yr vs 57.37%/yr for CAMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRX.TO и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ADF Group Inc. (DRX.TO) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRX.TO торгуется в CAD, в то время как CAMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRX.TO показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 56.84%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 14.67% против 57.37% соответственно.

DRX.TO

1 день
-6.08%
1 месяц
1.33%
С начала года
15.98%
6 месяцев
41.11%
1 год
60.81%
3 года*
53.24%
5 лет*
50.28%
10 лет*
14.67%

CAMT

1 день
-9.17%
1 месяц
-17.11%
С начала года
56.84%
6 месяцев
41.52%
1 год
131.96%
3 года*
79.58%
5 лет*
38.79%
10 лет*
57.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRX.TO и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRX.TO
ADF Group Inc.		15.98%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%
CAMT
Camtek Ltd		56.84%25.63%28.50%208.98%-48.90%108.23%98.89%55.17%30.62%66.41%

Correlation

The correlation between DRX.TO and CAMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRX.TO:

CA$175.63M

CAMT:

$8.45B

EPS

DRX.TO:

CA$1.07

CAMT:

$0.98

Коэффициент P/E

DRX.TO:

9.94

CAMT:

167.88

Коэффициент PEG

DRX.TO:

0.18

CAMT:

34.21

Коэффициент P/S

DRX.TO:

1.01

CAMT:

16.16

Коэффициент P/B

DRX.TO:

0.96

CAMT:

12.38

Общая выручка (12 мес.)

DRX.TO:

CA$258.74M

CAMT:

$499.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRX.TO:

CA$59.38M

CAMT:

$250.68M

EBITDA (12 мес.)

DRX.TO:

CA$43.53M

CAMT:

$122.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

Camtek Ltd

Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с VSTDRX.TO с NVDADRX.TO с USD
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с RACECAMT с SITECAMT с CANE

Доходность на риск

DRX.TO vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRX.TO c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRX.TOCAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.12

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.97

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

12.39

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRX.TO vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRX.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRX.TO и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRX.TOCAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.12

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DRX.TO и CAMT

Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки CAMT в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и CAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRX.TOCAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-70.77%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-26.71%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.49%

-61.56%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.49%

-61.56%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-61.56%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.49%

-19.34%

-28.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.69%

-28.64%

-33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.74%

10.69%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRX.TO и CAMT

Текущая волатильность для ADF Group Inc. (DRX.TO) составляет 12.87%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRX.TOCAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

29.33%

-16.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

48.75%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.94%

62.49%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.58%

54.56%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

50.91%

+5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRX.TO и CAMT

Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.38%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRX.TO и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.79M
121.66M
(DRX.TO) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRX.TO значения в CAD, CAMT значения в USD

Сравнение рентабельности DRX.TO и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADF Group Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.5%
50.1%
Активы портфеля
DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.93M при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.02M при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.36M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

DRX.TO and CAMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и CAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор