Сравнение DRX.TO с CAMT
DRX.TO (ADF Group Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DRX.TO returned 22.19%/yr vs 52.20%/yr for CAMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и CAMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как CAMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 93.34%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью 41.59%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 22.19% против 52.20% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 23.66%
- 6 месяцев
- 103.51%
- С начала года
- 93.34%
- 1 год
- 134.90%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 54.21%
- 10 лет*
- 22.19%
- Всё время*
- 15.28%
CAMT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.06%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 41.59%
- 1 год
- 59.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 52.20%
- Всё время*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 93.34% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
CAMT Camtek Ltd | 41.59% | 25.65% | 28.35% | 208.42% | -49.28% | 110.03% | 97.51% | 56.46% | 30.53% | 65.69% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and CAMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$507.34M
CAMT:
$6.86B
DRX.TO:
CA$1.16
CAMT:
$0.98
DRX.TO:
15.33
CAMT:
150.18
DRX.TO:
0.28
CAMT:
30.61
DRX.TO:
1.50
CAMT:
14.46
DRX.TO:
2.59
CAMT:
11.09
DRX.TO:
CA$302.47M
CAMT:
$499.09M
DRX.TO:
CA$70.78M
CAMT:
$250.68M
DRX.TO:
CA$48.68M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. CAMT — Ранг доходности на риск
DRX.TO
CAMT
Сравнение DRX.TO c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.88 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4.83 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и CAMT
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки CAMT в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -96.87% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -33.30% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -61.96% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -61.96% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -61.96% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -27.36% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.73% | -47.75% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 12.94% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и CAMT
Текущая волатильность для ADF Group Inc. (DRX.TO) составляет 14.47%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 26.86% | -12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 54.12% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 67.94% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.28% | 57.38% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 52.93% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и CAMT
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.23% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и CAMT
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and CAMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор