PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRX.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRX.TO с AVGO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DRX.TO (ADF Group Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DRX.TO returned 14.67%/yr vs 43.00%/yr for AVGO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRX.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ADF Group Inc. (DRX.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRX.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRX.TO показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.67% против 43.00% соответственно.

DRX.TO

1 день
-6.08%
1 месяц
1.33%
С начала года
15.98%
6 месяцев
41.11%
1 год
60.81%
3 года*
53.24%
5 лет*
50.28%
10 лет*
14.67%

AVGO

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
22.96%
6 месяцев
8.53%
1 год
65.28%
3 года*
78.91%
5 лет*
62.22%
10 лет*
43.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRX.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRX.TO
ADF Group Inc.		15.98%-4.88%41.10%231.76%31.96%9.42%16.92%28.41%-51.53%-25.31%
AVGO
Broadcom Inc.		13.44%43.72%128.58%99.69%-7.09%55.07%42.43%22.71%10.85%38.75%

Correlation

The correlation between DRX.TO and AVGO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.09

The correlation between DRX.TO and AVGO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRX.TO:

CA$175.63M

AVGO:

$1.88T

EPS

DRX.TO:

CA$1.07

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

DRX.TO:

9.94

AVGO:

64.18

Коэффициент PEG

DRX.TO:

0.18

AVGO:

0.80

Коэффициент P/S

DRX.TO:

1.01

AVGO:

24.93

Коэффициент P/B

DRX.TO:

0.96

AVGO:

21.45

Общая выручка (12 мес.)

DRX.TO:

CA$258.74M

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRX.TO:

CA$59.38M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

DRX.TO:

CA$43.53M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с VSTDRX.TO с NVDADRX.TO с CAMTDRX.TO с USD
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

DRX.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRX.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRX.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.07

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

5.43

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRX.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRX.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRX.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRX.TOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.48

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.20

-0.99

Просадки

Сравнение просадок DRX.TO и AVGO

Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки AVGO в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRX.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-43.35%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-27.99%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.49%

-41.22%

-33.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.49%

-41.22%

-33.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-43.35%

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.49%

-12.56%

-34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.69%

-7.59%

-54.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.74%

12.08%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DRX.TO и AVGO

Текущая волатильность для ADF Group Inc. (DRX.TO) составляет 12.87%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRX.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

18.20%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

33.19%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.94%

44.43%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.58%

42.13%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

38.22%

+18.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRX.TO и AVGO

Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVGO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.64%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.38%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRX.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
78.79M
22.19B
(DRX.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRX.TO значения в CAD, AVGO значения в USD

Сравнение рентабельности DRX.TO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADF Group Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
21.5%
67.2%
Активы портфеля
DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.93M при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.02M при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.36M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

DRX.TO and AVGO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор