Сравнение DRX.TO с ^GSPC
DRX.TO (ADF Group Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DRX.TO returned 22.19%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 93.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции DRX.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.19% против 13.88% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 23.66%
- 6 месяцев
- 103.51%
- С начала года
- 93.34%
- 1 год
- 134.90%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 54.21%
- 10 лет*
- 22.19%
- Всё время*
- 15.28%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 93.34% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between DRX.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DRX.TO
^GSPC
Сравнение DRX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.26 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.33 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и ^GSPC
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -48.87% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -9.17% | -22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -19.59% | -54.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -23.14% | -51.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -27.97% | -53.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -2.74% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.73% | -9.62% | -52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 2.48% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и ^GSPC
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 3.47% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 10.42% | +37.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 12.97% | +54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.28% | 17.91% | +41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 19.12% | +38.51% |
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор