PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с BRKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с BRKU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while BRKU is actively managed. Over the past year, USD returned 196.23% vs -11.92% for BRKU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. USD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.

Доходность

Сравнение доходности USD и BRKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 69.08%, что значительно выше, чем у BRKU с доходностью -10.56%.

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%

BRKU

1 день
3.61%
1 месяц
6.65%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-11.96%
1 год
-11.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и BRKU

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%0.03%
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-10.56%6.44%-3.96%

Correlation

The correlation between USD and BRKU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.06

The correlation between USD and BRKU shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с QLD

Доходность на риск

USD vs. BRKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c BRKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDBRKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.43

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.43

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.95

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

-0.54

+6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

-1.09

+18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. BRKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа BRKU равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и BRKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDBRKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.43

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.17

+0.64

Просадки

Сравнение просадок USD и BRKU

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BRKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDBRKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-35.37%

-53.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-22.06%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.89%

-29.81%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-18.93%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

10.97%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и BRKU

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDBRKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

7.70%

+19.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

21.02%

+29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.70%

27.86%

+35.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.91%

34.47%

+42.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

34.47%

+34.98%

Сравнение комиссий USD и BRKU

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и BRKU

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BRKU в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.85%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and BRKU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to BRKU (7.70%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BRKU's -35.37%.

On 1-year performance, USD leads with 196.23% vs -11.92% for BRKU. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 196.23% return vs -11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.

BRKU has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.27% for USD.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.97% for BRKU.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и BRKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор