PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и BRK-B

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.67%6.44%-3.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

BRKU

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-31.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLDBRKU с USD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BRKU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.62

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-0.73

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.70

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-1.19

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.48

-0.72

Корреляция

Корреляция между BRKU и BRK-B составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и BRK-B

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.92%2.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и BRK-B

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-53.86%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.00%

-14.95%

-18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-11.57%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-11.07%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.33%

8.75%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и BRK-B

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.12%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

11.11%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

18.30%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

17.20%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

19.44%

+16.19%