Сравнение BRKU с BRK-B
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKU returned -10.99% vs 0.33% for BRK-B. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам BRKU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 6.44% | -3.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | -1.99% |
Correlation
The correlation between BRKU and BRK-B is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BRKU and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRKU
BRK-B
Сравнение BRKU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.04 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.07 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и BRK-B
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -53.86% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -9.42% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -9.63% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -11.07% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 4.51% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и BRK-B
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.80% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 10.53% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 14.40% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 17.10% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 19.39% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и BRK-B
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BRKU and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKU has higher volatility (7.61%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор