Сравнение BRKU с BRK-B
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKU returned -11.92% vs -0.12% for BRK-B. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
BRKU
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BRKU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.56% | 6.44% | -3.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | -1.76% |
Correlation
The correlation between BRKU and BRK-B is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BRKU and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRKU
BRK-B
Сравнение BRKU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.03 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.48 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и BRK-B
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -53.86% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -9.42% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -9.57% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -11.07% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 4.47% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и BRK-B
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.08% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 10.87% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 14.39% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 17.13% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 19.43% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и BRK-B
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.85% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BRKU and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKU has higher volatility (7.70%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор