Сравнение BRKU с BRKW
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -4.55% vs 0.45% for BRKW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.63%.
BRKU
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -6.45%
- С начала года
- -10.43%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.43% | 0.99% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
Correlation
The correlation between BRKU and BRKW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BRKU and BRKW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
BRKU
BRKW
Сравнение BRKU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.04 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.07 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и BRKW
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -12.64% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -12.64% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -7.67% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -5.51% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 6.34% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и BRKW
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.21% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 13.23% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 17.23% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 17.22% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 17.22% | +16.73% |
Сравнение комиссий BRKU и BRKW
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и BRKW
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BRKW в 25.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.67% | 2.44% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BRKU and BRKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKU has higher volatility (8.31%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -4.55% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 2.67% for BRKU.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор