Сравнение BRKU с SSO
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds. BRKU is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past year, BRKU returned 10.80% vs 42.95% for SSO. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 23.30%.
BRKU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.06%
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.17M | $1.78M | $2.95M | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам BRKU и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -0.65% | 6.44% | -3.78% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | -5.42% |
Correlation
The correlation between BRKU and SSO is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between BRKU and SSO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. SSO — Ранг доходности на риск
BRKU
SSO
Сравнение BRKU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.38 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 9.50 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и SSO
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -84.67% | +49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -18.17% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -0.38% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -19.43% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 4.53% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и SSO
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.13% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 20.49% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 25.60% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 33.94% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 35.94% | -2.07% |
Сравнение комиссий BRKU и SSO
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и SSO
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SSO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.41% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and SSO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKU has higher volatility (8.58%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 42.95% vs 10.80% for BRKU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 42.95% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.64% for SSO.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор