Сравнение BRKU с QQQ
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BRKU is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, BRKU returned -10.99% vs 33.02% for QQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам BRKU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 6.44% | -3.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | -1.64% |
Correlation
The correlation between BRKU and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between BRKU and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BRKU
QQQ
Сравнение BRKU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.77 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.21 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и QQQ
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -82.97% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -11.96% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -3.89% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -32.72% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 3.24% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.61%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.02% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 14.55% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 17.91% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 22.69% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 22.41% | +11.70% |
Сравнение комиссий BRKU и QQQ
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и QQQ
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.02%) compared to BRKU (7.61%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 33.02% vs -10.99% for BRKU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 33.02% return vs -10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.42% for QQQ.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор