PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKU с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BRKU is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 40.74% for QQQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BRKU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

BRKU

1 день
1.28%
1 месяц
4.82%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKU и QQQ

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-13.68%6.44%-3.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%-3.37%

Correlation

The correlation between BRKU and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.11

The correlation between BRKU and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с QLDBRKU с USD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BRKU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.57

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
3.37

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.42

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.14

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.57

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.41

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BRKU и QQQ

Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-82.97%

+47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-11.96%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-0.74%

-31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-32.78%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

3.11%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и QQQ

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.51%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

12.10%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

15.94%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

22.37%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

22.29%

+12.10%

Сравнение комиссий BRKU и QQQ

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и QQQ

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.95%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BRKU and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKU has higher volatility (7.11%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs -15.80% for BRKU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.

BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.38% for QQQ.

BRKU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор