Сравнение BRKU с QQQ
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BRKU is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, BRKU returned -3.38% vs 27.28% for QQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам BRKU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 6.44% | -3.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | -1.64% |
Correlation
The correlation between BRKU and QQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between BRKU and QQQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BRKU
QQQ
Сравнение BRKU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.29 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.13 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и QQQ
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -82.97% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -11.96% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -5.29% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -32.66% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 3.36% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и QQQ
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.53% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 15.52% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 18.69% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 22.81% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 22.44% | +11.56% |
Сравнение комиссий BRKU и QQQ
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и QQQ
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and QQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKU has higher volatility (8.31%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -3.38% for BRKU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.43% for QQQ.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор