PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKU с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. BRKU is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 82.72% for QLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности BRKU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%.

BRKU

1 день
1.28%
1 месяц
4.82%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKU и QLD

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-13.68%6.44%-3.96%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%-7.21%

Correlation

The correlation between BRKU and QLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.11

The correlation between BRKU and QLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с QQQBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с USD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BRKU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.61

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
3.09

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.31

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.53

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.61

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.59

-0.83

Просадки

Сравнение просадок BRKU и QLD

Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-83.13%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-25.13%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-1.50%

-30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-18.17%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

7.20%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.93%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

24.08%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

31.84%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

44.72%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

44.55%

-10.16%

Сравнение комиссий BRKU и QLD

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и QLD

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.95%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BRKU and QLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 82.72% vs -15.80% for BRKU. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 82.72% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.

BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.12% for QLD.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор