PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и ARMG


2026 (YTD)2025
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%65.88%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий USD и ARMG

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

USD vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.29

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.34

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.51

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

0.92

+11.88

USD vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.29

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.22

+0.63

Корреляция

Корреляция между USD и ARMG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и ARMG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ARMG в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и ARMG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


USDARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-80.28%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-68.13%

+36.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-57.60%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-56.38%

+23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

37.78%

-26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и ARMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

45.35%

-23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

76.96%

-28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

117.71%

-40.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

123.23%

-46.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

123.23%

-54.38%