Сравнение USCRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | -0.11% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.70% против 18.99% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и QQQ
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
USCRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
USCRX
QQQ
Сравнение USCRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.66 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.32 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и QQQ
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и QQQ
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -82.97% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -12.62% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -35.12% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -35.12% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -7.86% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -32.99% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.44% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и QQQ
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.61% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 12.82% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 22.70% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 22.38% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 22.25% | -11.20% |