Сравнение USCRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.32% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.97% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
BERIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и BERIX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
USCRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
USCRX
BERIX
Сравнение USCRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.10 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.40 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 16.25 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.06 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и BERIX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности BERIX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и BERIX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -20.34% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -2.52% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -15.73% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -20.34% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.45% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.60% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.80% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и BERIX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.58% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 4.35% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 5.42% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 5.95% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.00% | +5.05% |