PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL.TO с QQQY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 29.89% vs 38.13% for QQQY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCL.TO торгуется в CAD, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 20.59%.

USCL.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
7.59%
С начала года
11.57%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.05%
1 месяц
11.83%
С начала года
20.59%
6 месяцев
18.65%
1 год
38.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и QQQY

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.57%10.03%38.54%1.53%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		20.59%9.68%16.95%5.12%

Correlation

The correlation between USCL.TO and QQQY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between USCL.TO and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

USCL.TO vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.82

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.55

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.57

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

12.43

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и QQQY

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCL.TOQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-20.93%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.74%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.26%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.07%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и QQQY

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.86%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCL.TOQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.13%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.08%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

13.59%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.67%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

14.67%

+0.77%

Сравнение комиссий USCL.TO и QQQY

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и QQQY

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что меньше доходности QQQY в 34.34%

ПозицияTTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		34.34%45.34%83.34%20.64%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.95%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

USCL.TO and QQQY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

USCL.TO is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.99% for QQQY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор