Сравнение USCL.TO с QQQY
USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 26.68% vs 26.99% for QQQY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL.TO charges 1.61%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USCL.TO торгуется в CAD, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 17.23%.
USCL.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL.TO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.70% | 10.03% | 38.54% | 1.73% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 17.23% | 9.71% | 16.81% | 4.64% |
Correlation
The correlation between USCL.TO and QQQY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between USCL.TO and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL.TO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
USCL.TO
QQQY
Сравнение USCL.TO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCL.TO | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.49 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 8.51 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и QQQY
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -19.87% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -10.88% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.13% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.12% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.18% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и QQQY
Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.79%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.55% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 14.98% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 17.03% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.26% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.26% | -0.70% |
Сравнение комиссий USCL.TO и QQQY
USCL.TO берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и QQQY
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.76% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
USCL.TO and QQQY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.61% for USCL.TO.
USCL.TO is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 1.61% for USCL.TO and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор