Сравнение USCL.TO с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
USCL.TO и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL.TO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -1.75% | 10.03% | 38.54% | 1.53% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -3.61% | 9.68% | 16.95% | 5.12% |
Разные валюты инструментов
USCL.TO торгуется в CAD, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -3.61%.
USCL.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL.TO и QQQY
USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
USCL.TO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
USCL.TO
QQQY
Сравнение USCL.TO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL.TO | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.96 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между USCL.TO и QQQY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и QQQY
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что меньше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и QQQY
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -19.05% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -11.30% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.05% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.04% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.40% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и QQQY
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.20% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.18% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 16.88% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.66% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.66% | +1.08% |