PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

USCL.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.84%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -15.65%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и MSTE.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.75

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-1.09

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.76

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-1.34

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.75

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.70

+1.74

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и MSTE.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что меньше доходности MSTE.TO в 162.54%

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-80.35%

+58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-80.35%

+65.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-74.81%

+66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-34.88%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

45.68%

-42.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

19.05%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

63.62%

-54.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

81.63%

-61.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

85.63%

-70.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

85.63%

-70.01%