PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с TSLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с TSLA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO).

USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и TSLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и TSLA.TO

2026 (YTD)2025
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%7.02%
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-17.87%15.66%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у TSLA.TO с доходностью -17.87%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA.TO

1 день
4.59%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.56%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Tesla CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с TSLPTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с BIGY.TO

Доходность на риск

USCL.TO vs. TSLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c TSLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOTSLA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.33

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.26

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. TSLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TSLA.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и TSLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOTSLA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.08

+1.11

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и TSLA.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и TSLA.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и TSLA.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки TSLA.TO в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и TSLA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOTSLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-41.69%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-27.86%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-24.55%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-14.98%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

11.36%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и TSLA.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOTSLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

11.13%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

28.85%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

53.38%

-33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

57.74%

-42.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

57.74%

-42.12%