PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

USCL.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%3.48%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-4.67%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью -4.67%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
2.65%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и QQCL.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.74

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.15

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.61

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.03

0.00

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и QQCL.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что меньше доходности QQCL.TO в 14.48%

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.48%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-25.63%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-16.21%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.32%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.48%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.86%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.95%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

24.34%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

20.61%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

20.61%

-4.99%