PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

USCL.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и HDIV.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.05

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.59

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.61

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

12.70

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.05

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.11

-0.08

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и HDIV.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-22.32%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-13.77%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.09%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.35%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.83%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.01%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.54%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

16.89%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.73%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.73%

-0.11%