PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

USCL.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-8.12%22.14%25.39%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -8.12%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
2.59%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-4.52%
1 год
18.39%
3 года*
16.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с HDIF.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и HYLD.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.85

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.36

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.82

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.40

+0.64

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и HYLD.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности HYLD.TO в 12.36%

TTM2025202420232022
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.36%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-31.38%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-14.02%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-9.77%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-9.24%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.28%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.05%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.24%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

21.72%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.29%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.29%

-3.67%