PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с XFLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, USCI returned 18.23%/yr vs -4.53%/yr for XFLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCI и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -19.80%.

USCI

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.82%
С начала года
22.58%
6 месяцев
20.76%
1 год
29.04%
3 года*
21.04%
5 лет*
18.23%
10 лет*
8.19%

XFLT

1 день
0.28%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-15.02%
1 год
-26.28%
3 года*
-4.75%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		22.58%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%5.56%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-19.80%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-4.70%

Correlation

The correlation between USCI and XFLT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.11

The correlation between USCI and XFLT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с PFLTXFLT с QQQIXFLT с JEPIXFLT с SPY

Доходность на риск

USCI vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCIXFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.29

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-1.90

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.65

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

-1.34

+12.16

USCI vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCI и XFLT

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и XFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-55.43%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-40.67%

+31.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-47.04%

+35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-47.04%

+28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-36.23%

+28.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.46%

-14.43%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

19.64%

-16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и XFLT

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.23%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

18.38%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

20.44%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.11%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

26.14%

-10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и XFLT

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		21.19%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

USCI and XFLT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (3.42%) compared to XFLT (3.23%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs XFLT's -55.43%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и XFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор