PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с IGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

USCI и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCI и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.04% соответственно.

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD

Сравнение комиссий USCI и IGE

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

USCI
United States Commodity Index Fund
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

USCI vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.27

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.34

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

9.44

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между USCI и IGE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и IGE

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок USCI и IGE

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, примерно равная максимальной просадке IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCIIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-67.55%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-16.95%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-25.72%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-60.57%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.97%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-19.01%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.20%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и IGE

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCIIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.35%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.19%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

21.60%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

22.65%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

25.04%

-9.26%