PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с IGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 9.79%/yr for IGE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности USCI и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.79% соответственно.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between USCI and IGE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г.

0.55

The correlation between USCI and IGE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

USCI vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.75

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.64

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

7.93

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

19.51

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок USCI и IGE

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, примерно равная максимальной просадке IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-67.55%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.54%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-19.49%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-25.72%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-60.57%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.86%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-18.90%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.25%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и IGE

United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеют волатильность 4.51% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.67%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.98%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

22.45%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.94%

-9.09%

Сравнение комиссий USCI и IGE

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и IGE

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and IGE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.51%) compared to IGE (4.40%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.79% vs 8.86% for USCI. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.79% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for USCI.

USCI is categorized as Commodities, while IGE is Energy Equities. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор