Сравнение USCI с IGE
USCI (United States Commodity Index Fund) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.69%/yr vs 8.70%/yr for IGE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности USCI и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 16.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции IGE немного впереди с 8.70%.
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
IGE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам USCI и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 16.70% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
Correlation
The correlation between USCI and IGE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between USCI and IGE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. IGE — Ранг доходности на риск
USCI
IGE
Сравнение USCI c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.86 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.24 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и IGE
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, примерно равная максимальной просадке IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -67.55% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.54% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -19.49% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -25.72% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -60.57% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -7.81% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -18.84% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.57% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и IGE
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.29% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 12.74% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.44% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 22.31% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 24.87% | -8.98% |
Сравнение комиссий USCI и IGE
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и IGE
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.05% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and IGE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.21%) compared to IGE (4.29%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs IGE's -67.55%.
On 10-year performance, IGE leads with 8.70% vs 8.69% for USCI. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGE has performed better with a 8.70% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
IGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while IGE is Energy Equities. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and iShares. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.39% for IGE.
IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор