PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -3.61%.


USCI

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.82%
С начала года
22.58%
6 месяцев
20.76%
1 год
29.04%
3 года*
21.04%
5 лет*
18.23%
10 лет*
8.19%

GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
-0.71%
3 года*
20.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
USCI
United States Commodity Index Fund
22.58%17.63%17.24%-0.00%-0.88%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-3.61%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between USCI and GABF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.14

The correlation between USCI and GABF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

USCI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USCIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.04

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

-0.10

+10.92

USCI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCI и GABF

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GABF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-20.86%

-45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-17.16%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-20.86%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-8.35%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.46%

-4.88%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.44%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и GABF

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 3.42%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.81%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.27%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.57%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.52%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

20.52%

-4.67%

Сравнение комиссий USCI и GABF

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и GABF

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USCI and GABF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.81%) compared to USCI (3.42%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, USCI leads with 21.04% vs 20.81% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCI has performed better with a 21.04% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

GABF has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for USCI.

USCI is categorized as Commodities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Gabelli. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.10% for GABF.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор