Сравнение USCI с GABF
USCI (United States Commodity Index Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. USCI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, USCI returned 21.04%/yr vs 20.81%/yr for GABF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности USCI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -3.61%.
USCI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 8.19%
GABF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | -0.88% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -3.61% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between USCI and GABF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.14 |
The correlation between USCI and GABF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. GABF — Ранг доходности на риск
USCI
GABF
Сравнение USCI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.04 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.10 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и GABF
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -20.86% | -45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -17.16% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -20.86% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -8.35% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -4.88% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.44% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и GABF
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 3.42%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.81% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 13.27% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 17.57% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.52% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.52% | -4.67% |
Сравнение комиссий USCI и GABF
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и GABF
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.04% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and GABF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.81%) compared to USCI (3.42%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, USCI leads with 21.04% vs 20.81% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 21.04% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
GABF has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Gabelli. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.10% for GABF.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор