Сравнение USCGX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | -1.09% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 18.82% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
USCGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.84%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и GCCHX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
USCGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
USCGX
GCCHX
Сравнение USCGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.55 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.20 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.57 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 16.21 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.55 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и GCCHX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.01% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и GCCHX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -54.32% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -14.89% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -54.32% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -9.81% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -14.11% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.20% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и GCCHX
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.98%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.28% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 17.44% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 27.93% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 26.92% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 25.23% | -7.24% |