Сравнение GCCHX с PRGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и PRGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 6.61% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -2.95% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 19.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью -2.95%.
GCCHX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
PRGSX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и PRGSX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.
Доходность на риск
GCCHX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
GCCHX
PRGSX
Сравнение GCCHX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.05 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.53 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.69 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 6.40 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.05 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и PRGSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и PRGSX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PRGSX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.41% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 9.89% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и PRGSX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и PRGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -64.06% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.85% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -38.11% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -9.52% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -13.55% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.40% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и PRGSX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеют волатильность 8.34% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.77% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 14.49% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 21.31% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 19.49% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 19.64% | +5.57% |