PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%16.59%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISXGCCHX с GQRIX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий GCCHX и CWGIX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

GCCHX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.46

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.09

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

2.07

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

8.70

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.46

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между GCCHX и CWGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и CWGIX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и CWGIX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-54.47%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.08%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-27.18%

-27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.84%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-7.16%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.63%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и CWGIX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.24%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

10.48%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

16.00%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

15.04%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

15.97%

+9.26%