Сравнение USCF с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
USCF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и XMMO
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
USCF vs. XMMO — Ранг доходности на риск
USCF
XMMO
Сравнение USCF c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 11.42 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между USCF и XMMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и XMMO
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и XMMO
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -55.37% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.81% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.62% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.52% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.70% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и XMMO
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.04% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 14.39% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.03% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 21.27% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.11% | -6.59% |