PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 36.97% for XMMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности USCF и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и XMMO

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%3.57%

Correlation

The correlation between USCF and XMMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between USCF and XMMO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCF и XMMO

Секторы
USCF
XMMO

Финансовые услуги

43.1%
2.4%

Энергетика

21.1%
7.7%

Здравоохранение

16.6%
6.3%

Технологии

9.7%
16.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.6%

Сырьевые материалы

1.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.6%

Промышленность

0.4%
41.1%

Недвижимость

0.1%
6.1%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
XMMO
2.4%

Энергетика

USCF
21.1%
XMMO
7.7%

Здравоохранение

USCF
16.6%
XMMO
6.3%

Технологии

USCF
9.7%
XMMO
16.7%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
XMMO
0.5%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
XMMO
4.6%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
XMMO
1.6%

Промышленность

USCF
0.4%
XMMO
41.1%

Недвижимость

USCF
0.1%
XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

USCF

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

USCF vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.99

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.77

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.45

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

18.21

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.58

+0.50

Просадки

Сравнение просадок USCF и XMMO

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-55.37%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.34%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-9.45%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и XMMO

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

7.82%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

15.54%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.71%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

21.45%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

22.27%

-7.11%

Сравнение комиссий USCF и XMMO

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и XMMO

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USCF and XMMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs XMMO's -55.37%.

On 1-year performance, XMMO leads with 36.97% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 36.97% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.60% for XMMO.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while XMMO is Momentum. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор